La nuit est tombée et don Quichotte et Sancho Panza ont établi leur campement en pleine campagne. Sancho répare la cuirasse de son maître et lui trouve une couronne de lauriers. Ces tâches accomplies, il commence à ronfler. Don Quichotte veille. Au lever du jour, ils reprennent la route. Leur longue errance se poursuit, entrecoupée de pauses méditatives. Un moment vient où Sancho fatigue et se décourage. Don Quichotte lui conseille alors de regarder le ciel pour retrouver la force, car c'est le ciel qui les guide. C'est aussi Dieu qui a décidé que Quichotte doit commander Sancho, et que celui-ci doit suivre le chemin de son maître, même s'il ne comprend pas où il va. Dans une clairière, don Quichotte croit reconnaître un homme en armure. Il le défie rageusement. Le combat n'a pas lieu. Une nuit, alors que les deux compagnons sont endormis, des hommes à cheval viennent à eux. Ils emmènent don Quichotte. ì son réveil, Sancho décide de rester là, à attendre le retour du maître. De son côté, celui-ci est maintenant à la recherche de son fidèle écuyer. Bientôt, ils sont à nouveau réunis, et sur la route. Don Quichotte avoue à Sancho qu'il est épuisé et qu'il sent venir la mort. Il lui confie sa tristesse d'avoir à le quitter, et lui demande, après son décès, de poursuivre sa voie : du ciel, il lui indiquera la direction. Sancho promet. Une autre nuit, les hommes à cheval reviennent. C'est cette fois Sancho qui les suit.