Terry Gilliam termine dans la panique la pré-production de Don Quichotte. Il a le film dans la tête, qu'il transcrit sur des story-boards, pendant qu'on s'affaire autour de lui. Il y a de quoi s'inquiéter : le budget a été réduit à 32 millions de dollars, alors qu'il faudrait le double. On garde la bonne humeur grâce au casting des géants, et à Jean Rochefort qui vient répéter (il a appris l'anglais pendant 7 mois). Mais on s'inquiète aussi : le studio madrilène est un entrepôt bruyant, les autres acteurs ne pointent pas leur nez, et puis le contrat de Vanessa Paradis n'est toujours pas signé ! Jean Rochefort, souffrant, arrive avecdu retard pour le premier jour de tournage, dans une zone militaire où les F16 perturbent les prises de son. Au deuxième jour, le tonnerre remplace les F16, des torrents de boue emportent le matériel. Le troisième jour, on le nettoie sous le brouillard. Le quatrième, le soleil a disparu, aucun raccord n'est possible, Gilliam est désemparé. Le cinquième, Jean Rochefort souffre le martyre sur son cheval. Il rentre à Paris se faire soigner et ne reviendra pas la deuxième semaine, à cause d'une double hernie discale. On n'ose y croire au début mais bien vite, malgré la visite des investisseurs, le producteur propose l'abandon du projet. La balle est dans le camp des assurances qui détiennent maintenant les droits du film.